Содержание:
Что такое Carry Trade?
Carry Trading — это способ получить прибыль за счет разницы процентных ставок по разным валютным инструментам в различных странах. Начиная с 80-х годов торговая стратегия кэрри-трейд используется на различных финансовых рынках: валютном, товарном и фондовом рынках.
Простыми словами Carry Trade — это получение дохода за счёт разницы процентных ставок в разных странах.
Сегодня все больше и больше спекулянтов торгуют по стратегии Carry Trade, которая с механической точки зрения представляет собой приобретение более прибыльных валют за счет низкодоходных валют. Стратегия Carry Trade работает по принципу «продать дорого — купить дёшево».
Для успешной торговли по стратегии Carry Trading, трейдеру достаточно 15-30 минут в день следить за рынком. В случае правильного анализа доступной макроэкономической информации прибыль от стратегии Carry Trade может достигать до сотни процентов годовых.
Суть заработка по Carry Trade.
Основный принцип заработка по данной стратегии заключается в том, чтобы купить одну валюту с низкими процентными ставками и вложить её в валюту другой страны с более высокой процентной ставкой.
На практике в трейдинге у брокеров это реализуется покупкой или продажей валютных пар с положительными свопами, которые и являются разницей процентных ставок по валютам выбранной валютной пары.
Простой пример для понимания сути Carry Trading:
Инвестор берёт в одном банке кредит под 5% годовых и вкладывает деньги в другой банк под 8% годовых. Получая проценты по вкладу под 8% годовых, инвестор погашает кредит взятый под 5% годовых и у него остаётся чистый доход 3%.
Следует отметить, что данный пример показывает общую картину, а на практике всё значительно сложнее. На валютном рынке существует высокая волатильность валют, которая влияет на депозит инвестора как в рост, так и на его снижение.
Выбор валюты для Carry Trade.
Чтобы определить, какие валютные пары лучше всего подходят для торговли Carry Trade, вам необходимо учитывать их процентные ставки. Некоторые из самых полярных валютных пар, торгуемых по стратегии Carry Trade, — это TRYUSD, NZDJPY, AUDCHF и NZDUSD. В первую очередь это связано с тем, что у них очень высокие процентные ставки.
1. Страны с высокими процентными ставками.
- Турция (8,25%).
- Новая Зеландия (3,50%).
- Мексика (3,00%).
- Австралия (2,50%).
- Польша (2,50%).
2. Страны с низкой процентной ставкой.
- Швейцария (0,00%).
- Европа (0,05%).
- Япония (0,10%).
- США (0,25%).
Выбирая валютные пары с различными комбинациями, можно составить, как консервативный портфель, так и агрессивный с разным уровнем доходности и риска. В зависимости от темперамента трейдера следует выбирать требуемые ему валютные пары для торговли по стратегии кэрри трейд.
Различные комбинации с валютами приведённых выше стран, принесут различные результаты в торговле по Carry Trade.
Основные правила торговой стратегии Carry Trade.
- Рекомендуется торговать несколькими различными коррелирующими между собой валютными парами.
- Следует понимать, что чем больше разница между процентными ставками, тем выше риск и соответственно доходность.
- Рекомендуется использовать минимальное плечо не превышающее 1:10. Идеальным вариантом является торговля с кредитным плечом 1:1, то есть на свои деньги.
- Нельзя открывать сделку и входить в рынок, предварительно не изучив текущую экономическую ситуацию в странах, валюты которых будет торговаться.
- Использовать самые старшие тайм-фреймы для анализа и входа в рынок.
Примеры Carry Trading.
Выбирая валютную пару для торговли по кэрри трейд, следует обратить внимание на размер свопов. Именно размер свопа является ключевым фактором для заработка по данной торговой стратегии.
Руководство как посмотреть свопы в терминале МТ 4/5:
- в колонке «Обзор рынка» выбрать торговый инструмент;
- нажать правой клавишей и выбрать «Спецификация»;
- в открывшемся окне спуститься вниз и найти «Своп длинных позиций» и «Своп коротких позиций»:
а) при «Своп длинных позиций» — следует покупать торговый инструмент;
б) при «Своп коротких позиций» — следует продавать торговый инструмент.
Пример TRYJPY.
Пример USDCHF.
В результате всего вышеизложенного можно сделать вывод, что торговля Carry Trade будет интересна тем участникам рынка, у которых нет слишком много времени для постоянного наблюдения и предпочитающих получать прибыль от долгосрочной торговли.
